Value At Risk

1. Variance-covariance

Metode ini menggunakan asumsi bahwa semua return aset dalam portofolio terdistribusi secara normal. Akibatnya, return dari portofolio pun juga akan terdistribusi secara normal. Dalam metode ini, perhitungan VaR membutuhkan data standar deviasi serta covariance dari aset-aset penyusun portfolio.

2. Historical Simulation

Metode ini melakukan observasi pada return dari current portfolio selama beberapa waktu kebelakang. Berdasarkan data historis tersebut, kemudian dihitung VaR current portfolio.

3. Monte Carlo

Metode penghitungan ini mirip dengan metode variance-covariance, namun dalam metode monte carlo parameter-parameter dari suatu distribusi tidak dihitung melainkan diasumsikan. Metode ini dapat dipakai jika data yang tersedia tidak cukup panjang untuk menggunakan metode variance-covariance maupun historical.